КОМПАРТМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

  • Анна Викторовна Зиненко
  • Наталья Владимировна Балабанова
Ключевые слова: финансовые риски, системные кризисы, компартментные модели

Аннотация

Статья посвящена финансовым рискам, возникающим в банковской системе. Различают рыночные, операционные, кредитные риски и риски ликвидности, которые переходят один в другой и при выходе за пределы финансовой системы – в реальный сектор экономики – порождают системный кризис, который приводит к разрушительным последствиям для экономики государства. В работе предлагается модель распространения финансовых рисков по банковской системе с использованием компартментной модели. Компартментные модели применяются в таких научных направлениях, как биология, экология и медицина. Основная идея компартментных моделей – это разделение субъектов на группы и описание перехода субъектов из одной группы в другую обыкновенными дифференциальными уравнениями. Предложенная компартментная модель позволяет оценить динамику распространения финансового риска в банковской системе, а также при установке некого порога значения «погибших» банков, возможность перехода рисков из финансового в реальных сектор экономики.

Литература

REFERENCES
1. Balabanova N.V., Zhuravlev A.Yu. Study of risk man-agement issues of digital transformation of business process-es. Coordinated high-tech technologies. Regional applica-tion. 2021. N 4 (68). P. 20–25.
2. Smolina E.Yu., Zinenko A.V., Balabanova N.V. Invest-ment analysis in the Forex market. Coordinated high-tech technologies. Regional application. 2020. N 4 (64). P. 50-56.
3. Pereslavtseva, I.I. Risk management in the context of digital transformation https://cyberleninka.ru/
article/n/upravlenie-riskami-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii/viewer
4. Karanina E.V. Risk management: mechanisms, tools, pro-fessional standards: textbook. Moscow; Berlin: Direct-Media, 2020. 257 p. Access mode: by subscription. https://biblioclub.ru/index.php
5. Fomichev A.N. Risk management: textbook. 8th ed., re-vised. Moscow: Dashkov i K°, 2021. 366 p. Access mode: by subscription https://biblioclub.ru/index.php
6. Body Z., Kane А., Markus A.J. Principles of investment. Moscow; St. Petersburg; Kyiv: Williams, 2018. 984 p.
7. Mabussin M. More than you know. Unusual view of the world of finance. M.: Alpina Publisher, 2014. 384 p.
8. Goncharova A.B., Danilova M.Yu., Kolpak E.P. Preda-tor-prey model on a linear range. International Research Journal. 2022. N 2 (116). P. 6–14.
9. Brockmann D., Helbing D. The Hidden Geometry of Complex, Network-Driven Contagion Phenomena. SCI-ENCE. 13 Dec 2013. Vol 342, Issue 6164. P. 1337-1342.
Опубликован
2022-10-06
Как цитировать
Зиненко, А., & Балабанова, Н. (2022). КОМПАРТМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ. Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение, 71(3), 27-32. извлечено от http://snt-isuct.ru/article/view/4706

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)